3. Кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы), выбравшая в соответствии с пунктом 1 настоящего приложения регуляторный подход, определяет объем капитала, выделяемого кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) на покрытие потерь от реализации событий операционного риска, по формуле:
К необ_Ki,OP=K мин_Ki,OP+ Ki,ИБ+ Ki,OP,
где:
К необ_Ki,OP - объем капитала, выделяемого кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) на покрытие потерь от реализации событий операционного риска, включаемый в состав совокупного объема необходимого капитала, соответствующего показателю K i, определенному в соответствии с подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 Инструкции Банка России от 29 ноября 2019 года N 199-И "Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией", зарегистрированной Министерством юстиции Российский Федерации 27 декабря 2019 года N 57008 (далее - Инструкция Банка России N 199-И);
K мин_Ki,OP - минимальный регуляторный капитал на покрытие потерь от реализации событий операционного риска, включаемый в состав совокупного объема необходимого капитала, соответствующего показателю K i, и выделяемый на покрытие потерь от реализации событий операционного риска, необходимый для соблюдения минимально допустимого числового значения норматива достаточности капитала H 1.i, установленного для кредитной организации в соответствии с подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 Инструкции Банка России N 199-И и для головной кредитной организации банковской группы в соответствии с пунктом 2.1 Положения Банка России N 509-П, определяемый по формуле:
K мин_Ki,OP=12,5 * OP * H1.i мин,
где:
ОР - целевое (прогнозное) значение на планируемый период размера операционного риска, определяемого в соответствии с пунктом 2 Положения Банка России N 652-П в случае, если кредитная организация применяет для целей расчета размера операционного риска Положение Банка России N 652-П, либо в соответствии с пунктом 1.2 Положения Банка России N 744-П в случае, если кредитная организация применяет для целей расчета размера операционного риска Положение Банка России N 744-П;
H1.i мин - минимально допустимое числовое значение норматива достаточности капитала H1.i, определенное в пункте 2.2 Инструкции Банка России N 199-И;
ΔKi,ИБ - компонент объема капитала, выделяемого кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) на покрытие потерь от реализации событий операционного риска, соответствующего: K 1 - базовому капиталу банка, К 2 - основному капиталу банка, К 0 - величине собственных средств (капитала) банка, определенных в соответствии с методикой, установленной Положением Банка России N 646-П, соответственно на покрытие прямых потерь (для K1,ИБ и K2,ИБ), совокупных (прямых и косвенных) потерь (для K0,ИБ от реализации событий риска информационной безопасности, которые определяются кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) с использованием анализа возможного превышения фактической величины чистых прямых потерь над контрольным значением контрольного показателя - общей суммой чистых прямых годовых потерь от реализации событий риска информационной безопасности, установленного в соответствии с абзацем вторым подпункта 1.2.1 пункта 1 приложения 1 к настоящему Положению;
ΔKi,OP - компонент объема капитала, выделяемого кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) на покрытие потерь от реализации событий операционного риска, соответствующего: K 1 - базовому капиталу банка, K 2 - основному капиталу банка, K 0 - величине собственных средств (капитала) банка, определенных в соответствии с методикой, предусмотренной Положением Банка России N 646-П, соответственно на покрытие прямых потерь (для K1,OP и K2,OP, совокупных (прямых и косвенных) потерь для ( K0,OP) от реализации операционного риска, за вычетом потерь от реализации событий риска информационной безопасности, которые определяются кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) с использованием анализа возможного превышения фактической величины чистых прямых потерь над контрольным значением контрольного показателя - общей суммой чистых прямых годовых потерь от реализации событий операционного риска за вычетом чистых прямых потерь от реализации событий риска информационной безопасности, установленного в соответствии с абзацем вторым подпункта 1.1.1 пункта 1 приложения 1 к настоящему Положению.
