5. Кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы), выбравшая в соответствии с пунктом 1 настоящего приложения продвинутый подход, определяет объем капитала, выделяемого кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) на покрытие потерь от реализации событий операционного риска, в составе капитала K i в соответствии с методикой количественной оценки прямых потерь (для объема капитала, выделяемого кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) на покрытие потерь от реализации событий операционного риска, в составе базового и основного капиталов) и совокупных потерь (для объема капитала, выделяемого кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) на покрытие потерь от реализации событий операционного риска, в составе собственных средств) от реализации событий операционного риска (методика потерь), с заданной во внутренних документах доверительной вероятностью как сумму двух компонентов:

При этом для оценки объема капитала, выделяемого кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) на покрытие потерь от реализации событий операционного риска, в дополнение к потерям от реализации внутренних событий операционного риска кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы) должна использовать внешнюю информацию о потерях других кредитных организаций с применением методов сценарного анализа в соответствии с пунктом 4.4 приложения 1 к Указанию Банка России N 3624-У.