Куда я попал?
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 188 от 12.11.2019
Правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан
Глава 2. Информация о ВПОДК
Для проведения оценки соответствия по документу войдите в систему.
Список требований
-
7. Раздел "Общая система ВПОДК" содержит, но не ограничиваясь, следующие подразделы:
- цели и области применения ВПОДК;
- сведения о процессах ВПОДК, которые заполняются в соответствии с Таблицей 3 приложения к Структуре;
- перечня рисков, предусмотренных ВПОДК, с обоснованием возможных различий между рисками, охваченными ВПОДК, и риск аппетитом.
-
1) выявление и оценка существенных рисков.
Информация о выявлении существенных рисков содержит, но не ограничиваясь, следующее описание:- методологии выявления рисков, распределения по видам рисков, которым подвержен или может быть подвержен банк в будущем в ходе ведения бизнеса и реализации стратегии, определение существенности;
- методологии оценки рисков, в том числе с использованием количественных и качественных методов;
- функций и обязанностей подразделений в рамках процесса выявления существенных рисков.
Сведения о структуре рисков банка заполняются в соответствии с Таблицей 4 приложения к Структуре.
Сведения о процентном риске банковского портфеля содержат, но не ограничиваясь, следующее:
Сведения о текущей стоимости банковской книги банка, заполняемые в соответствии с Таблицей 5 приложения к Структуре;
Сведения о чистом процентном доходе, заполняемые в соответствии с Таблицей 6 приложения к Структуре; -
1) внутренний (экономический) капитал.
Информация о внутреннем (экономическом) капитале содержит, но не ограничиваясь, следующее:- описание методологии расчета, моделей оценки внутреннего (экономического) капитала по всем существенным рискам;
- описание данных, используемых для оценки внутреннего (экономического) капитала;
- сумму необходимого внутреннего (экономического) капитала.
Сведения об оценке внутреннего (экономического) и регуляторного собственного капитала заполняются в соответствии с Таблицей 7 приложения к Структуре; -
1) сценарии стресс-тестирования.
Информация о сценариях стресс-тестирования содержит, но не ограничиваясь, следующее:- описание методов и сценариев стресс-тестирования в разрезе существенных рисков, их периодичность, методологию и используемые допущения;
- обоснование причины выбора рассматриваемого сценария для проведения стресс-тестирования;
- список основных финансовых и экономических факторов, учитываемых в рамках стресс-тестирования;
- источники информации о финансовых и экономических факторах.
Сведения о сценариях стресс-тестирования заполняются в соответствии с Таблицей 8 приложения к Структуре;
Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику, которая помогает нам улучшить сервис для вас с целью персонализации сервисов и предложений. Вы может прочитать подробнее о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом, вы даёте согласие на использование ваших cookie-файлов и соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.