Куда я попал?
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 188 от 12.11.2019
Правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан
Приложение к Правилам формирования
Для проведения оценки соответствия по документу войдите в систему.
Список требований
-
3) система руководства и управления рисками.
Информация о системе руководства и управления рисками содержит, но не ограничиваясь, следующее описание:- организационной структуры и взаимодействия между структурными подразделениями по вопросам ВПОДК и ВПОДЛ, включая систему уполномоченных коллегиальных органов банка, правила и процедуры управления рисками;
- уровня компетенции членов комитета управления рисками, включая их общие управленческие навыки, знания и опыт;
- регулярных собраний уполномоченных коллегиальных органов банка по вопросам ВПОДК и ВПОДЛ;
- сведений об управленческой отчетности, формируемой в рамках ВПОДК и ВПОДЛ, которые заполняются в соответствии с Таблицей 1 приложения к Структуре отчета по соблюдению внутреннего процесса оценки достаточности капитала и внутреннего процесса оценки достаточности ликвидности (далее - Структура).
-
3. Раздел "Информация о структуре риск-аппетита" содержит, но не ограничиваясь, следующее описание:
- общей системы управления риск-аппетитами, включая наличие уполномоченных коллегиальных органов банка, ответственных за реализацию процессов, контролирующих мероприятий и информационных систем;
- принимаемых рисков, при которых осуществляется деятельность банка в рамках реализации общей стратегии банка;
- риск-профиля деятельности банка;
- уровней риск-аппетита;
- результатов оценки приемлемости установленного риск-аппетита в текущий период времени и насколько он будет приемлем в будущем;
Сведения о лимитах по уровням риск-аппетита заполняются в соответствии с Таблицей 2 приложения к Структуре. -
7. Раздел "Общая система ВПОДК" содержит, но не ограничиваясь, следующие подразделы:
- цели и области применения ВПОДК;
- сведения о процессах ВПОДК, которые заполняются в соответствии с Таблицей 3 приложения к Структуре;
- перечня рисков, предусмотренных ВПОДК, с обоснованием возможных различий между рисками, охваченными ВПОДК, и риск аппетитом.
-
1) выявление и оценка существенных рисков.
Информация о выявлении существенных рисков содержит, но не ограничиваясь, следующее описание:- методологии выявления рисков, распределения по видам рисков, которым подвержен или может быть подвержен банк в будущем в ходе ведения бизнеса и реализации стратегии, определение существенности;
- методологии оценки рисков, в том числе с использованием количественных и качественных методов;
- функций и обязанностей подразделений в рамках процесса выявления существенных рисков.
Сведения о структуре рисков банка заполняются в соответствии с Таблицей 4 приложения к Структуре.
Сведения о процентном риске банковского портфеля содержат, но не ограничиваясь, следующее:
Сведения о текущей стоимости банковской книги банка, заполняемые в соответствии с Таблицей 5 приложения к Структуре;
Сведения о чистом процентном доходе, заполняемые в соответствии с Таблицей 6 приложения к Структуре; -
1) внутренний (экономический) капитал.
Информация о внутреннем (экономическом) капитале содержит, но не ограничиваясь, следующее:- описание методологии расчета, моделей оценки внутреннего (экономического) капитала по всем существенным рискам;
- описание данных, используемых для оценки внутреннего (экономического) капитала;
- сумму необходимого внутреннего (экономического) капитала.
Сведения об оценке внутреннего (экономического) и регуляторного собственного капитала заполняются в соответствии с Таблицей 7 приложения к Структуре; -
1) сценарии стресс-тестирования.
Информация о сценариях стресс-тестирования содержит, но не ограничиваясь, следующее:- описание методов и сценариев стресс-тестирования в разрезе существенных рисков, их периодичность, методологию и используемые допущения;
- обоснование причины выбора рассматриваемого сценария для проведения стресс-тестирования;
- список основных финансовых и экономических факторов, учитываемых в рамках стресс-тестирования;
- источники информации о финансовых и экономических факторах.
Сведения о сценариях стресс-тестирования заполняются в соответствии с Таблицей 8 приложения к Структуре; -
2) количественный и качественный анализ.
Информация о количественном и качественном анализе содержит, но не ограничиваясь, следующее описание:- количественного выражения воздействия результатов стресс-тестирования на показатели ликвидности и фондирования (с указанием воздействия на каждую риск-метрику);
- интеграции результатов стресс-тестирования в процесс стратегического, бюджетного планирования и в процесс установления внутренних лимитов;
- интеграции результатов стресс-тестирования в оценку и планирование плана финансирования на случай непредвиденных обстоятельств, в том числе в целях корректирования недостатков в плане финансирования на случай непредвиденных обстоятельств.
Сведения о результатах стресс-тестирования заполняются в соответствии с Таблицей 10 приложения к Структуре.
Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику, которая помогает нам улучшить сервис для вас с целью персонализации сервисов и предложений. Вы может прочитать подробнее о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом, вы даёте согласие на использование ваших cookie-файлов и соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.